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新加坡管理大学会计学院岳衡教授莅临华商学院作学术报告

2021年11月29日

 2021年11月26日,财政部全国会计领军人才、新加坡管理大学MCFO项目主任岳衡教授及夫人来访广州华商学院。广州华商学院副校长兼会计学院院长陈美华教授,华商教育集团副总裁刘文琦女士,会计学院副院长巴雅尔、杨旻、周书域在会计学院会议室热情接待了岳衡教授及其夫人,陈美华副校长与岳衡教授就科研、教学、人才培养等问题进行了交流与探讨。交流会结束后,陈美华副校长陪同岳衡教授及夫人参观了华商云会计产业学院。

 下午,岳衡教授在图书馆报告厅给会计学院师生作了题为《会计信息在量化投资中的运用》的学术报告,华商学院副校长兼会计学院院长陈美华教授,华商教育集团副总裁刘文琦女士,会计学院副院长巴雅尔、杨旻、周书域及200余师生代表参加报告会。报告会议由会计学院副院长杨旻副教授主持。

 岳教授首先从量化投资的概念入手,分析了国内与国际量化投资市场的现状及发展历程。并从资本资产定价模型(CAPM)出发,介绍量化投资的基本逻辑。岳衡教授提出,在量化投资的三种类型:期货管理、高频量化、基本面量中,基本面量化规模最大。

接着,岳衡教授着重阐述了会计信息在基本面量化投资各阶段中的运用。岳教授指出,基本面量化投资流程分为:数据整合——事前风控——多因子选股——组合构建——执行和监控五个阶段,并结合资本市场真实案例,示范量化投资基金如何运用会计信息预测财务造假,遴选股票池,构建投资组合。

 最后,岳衡教授总结道:基本面量化投资对资本市场的发展具有积极作用,伴随着中国资本市场制度的不断完善,基本面量化投资规模将不断扩大。而量化投资基金需要了解中国市场,更需要具备金融、会计、计算机相关知识的专业人才。在学术报告结束前,岳衡教授针对现场老师和学生们提出的问题作解答和探讨,现场气氛十分热烈,参会师生都表示收获颇多。

 

 嘉宾简介

 岳衡,新加坡管理大学会计学院副教授(tenured),MCFO项目主任,中国财政部全国会计领军人才。毕业于美国杜兰大学(Tulane University),曾任北京大学光华管理学院教授,博士生导师,会计系主任。在Journal of Financial Economics, Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting Studies, Journal of International Business Studies, Journal of Banking and Finance, Journal of Corporate Finance, 《管理世界》,《会计研究》等国际和国内权威学术刊物发表论文30余篇,获国家自然科学基金优秀青年基金,主持和参与多项国家自然科学基金项目。研究领域主要在中国资本市场;公司治理;盈余预测;企业投融资研究等。

新加坡管理大学会计学院介绍

新加坡管理大学(简称新大,SMU)创建于2000年1月12日,是新加坡政府投资创办的第三所公立大学,是以世界级水平研究和卓越教学著称的亚洲顶尖学府。新加坡管理大学会计学院成立于2001年,是新加坡管理大学的第二所学院,会计学院因其卓越的研究成就而备受认可,根据杨百翰大学Brigham Young University——简称BYU,2020年会计研究排名,目前已跻身世界前十,亚洲第一。

(图文/会计学院 责任编辑/党晋云)

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